Сравнение NVO с EXEL
NVO (Novo Nordisk A/S) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVO in Drug Manufacturers - General, EXEL in Biotechnology. Over the past 10 years, NVO returned 8.18%/yr vs 20.39%/yr for EXEL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и EXEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 26.69%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям EXEL по среднегодовой доходности: 8.18% против 20.39% соответственно.
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
EXEL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.97%
- 6 месяцев
- 26.32%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 41.28%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 20.39%
- Всё время*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам NVO и EXEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
EXEL Exelixis, Inc. | 26.69% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
Correlation
The correlation between NVO and EXEL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2000 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$220.46B
EXEL:
$13.96B
NVO:
DKK 27.42
EXEL:
$3.02
NVO:
11.83
EXEL:
18.38
NVO:
0.51
EXEL:
0.32
NVO:
4.40
EXEL:
6.45
NVO:
7.11
EXEL:
7.67
NVO:
DKK 327.80B
EXEL:
$2.38B
NVO:
DKK 268.30B
EXEL:
$1.70B
NVO:
DKK 181.54B
EXEL:
$991.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. EXEL — Ранг доходности на риск
NVO
EXEL
Сравнение NVO c EXEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | EXEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.03 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.54 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и EXEL
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и EXEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -97.38% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -24.25% | -24.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -25.34% | -49.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -35.41% | -39.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -57.20% | -17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.95% | -2.75% | -61.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -70.77% | +52.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 9.83% | +21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и EXEL
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Exelixis, Inc. (EXEL) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 7.11% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 23.99% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 38.71% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 35.62% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 44.46% | -11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и EXEL
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как EXEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и EXEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и EXEL
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and EXEL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.48%) compared to EXEL (7.11%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs EXEL's -97.38%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и EXEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор