Сравнение GOOG с NVMI
GOOG (Alphabet Inc) and NVMI (Nova Ltd) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 25.31%/yr vs 44.00%/yr for NVMI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и NVMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 31.91%. За последние 10 лет акции GOOG уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 25.31% против 44.00% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 25.31%
- Всё время*
- 22.76%
NVMI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -24.71%
- 6 месяцев
- -2.81%
- С начала года
- 31.91%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- 55.76%
- 5 лет*
- 34.87%
- 10 лет*
- 44.00%
- Всё время*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам GOOG и NVMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 12.12% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
NVMI Nova Ltd | 31.91% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
Correlation
The correlation between GOOG and NVMI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between GOOG and NVMI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.26T
NVMI:
$13.77B
GOOG:
$13.11
NVMI:
$7.85
GOOG:
26.81
NVMI:
55.17
GOOG:
1.32
NVMI:
1.91
GOOG:
10.16
NVMI:
16.12
GOOG:
8.98
NVMI:
10.75
GOOG:
$422.57B
NVMI:
$902.53M
GOOG:
$255.12B
NVMI:
$518.59M
GOOG:
$174.08B
NVMI:
$293.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. NVMI — Ранг доходности на риск
GOOG
NVMI
Сравнение GOOG c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.19 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 1.97 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 5.63 | +7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и NVMI
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и NVMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -98.22% | +53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -28.48% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -40.79% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -52.76% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -52.76% | +8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -28.48% | +16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -51.63% | +42.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 9.92% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и NVMI
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 10.97%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 21.87% | -10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 45.25% | -22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 57.78% | -27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 48.62% | -17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 44.01% | -14.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и NVMI
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как NVMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и NVMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и NVMI
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and NVMI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (21.87%) compared to GOOG (10.97%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs NVMI's -98.22%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и NVMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор