Сравнение DOCS с FTNT
DOCS (Doximity, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, DOCS returned -17.16%/yr vs 24.82%/yr for FTNT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -50.93%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 101.94%.
DOCS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- -47.33%
- С начала года
- -50.93%
- 1 год
- -63.85%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.84%
FTNT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 101.94%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 36.48%
- Всё время*
- 31.36%
Сравнение доходности по годам DOCS и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -50.93% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
FTNT Fortinet, Inc. | 101.94% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 49.71% |
Correlation
The correlation between DOCS and FTNT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$4.06B
FTNT:
$117.49B
DOCS:
$0.99
FTNT:
$2.59
DOCS:
21.98
FTNT:
61.84
DOCS:
1.88
FTNT:
1.72
DOCS:
6.68
FTNT:
17.00
DOCS:
4.46
FTNT:
120.36
DOCS:
$644.86M
FTNT:
$7.11B
DOCS:
$574.54M
FTNT:
$5.74B
DOCS:
$245.76M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. FTNT — Ранг доходности на риск
DOCS
FTNT
Сравнение DOCS c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.72 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.53 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и FTNT
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -51.20% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -30.44% | -45.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -36.79% | -41.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -38.32% | -44.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -3.88% | -74.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -16.14% | -41.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.55% | 20.62% | +29.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и FTNT
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 11.11% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 32.84% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.58% | 45.39% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.27% | 44.17% | +24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.64% | 40.89% | +28.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и FTNT
Ни DOCS, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и FTNT
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and FTNT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (12.54%) compared to FTNT (11.11%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор