Сравнение NVMI с INTU
NVMI (Nova Ltd) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVMI in Semiconductor Equipment & Materials, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, NVMI returned 44.00%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 31.91%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 44.00% против 10.80% соответственно.
NVMI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -24.71%
- 6 месяцев
- -2.81%
- С начала года
- 31.91%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- 55.76%
- 5 лет*
- 34.87%
- 10 лет*
- 44.00%
- Всё время*
- 12.87%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам NVMI и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 31.91% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between NVMI and INTU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2000 г. | 0.25 |
The correlation between NVMI and INTU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$13.77B
INTU:
$80.37B
NVMI:
$7.85
INTU:
$16.37
NVMI:
55.17
INTU:
17.95
NVMI:
1.91
INTU:
1.07
NVMI:
16.12
INTU:
3.93
NVMI:
10.75
INTU:
3.93
NVMI:
$902.53M
INTU:
$20.93B
NVMI:
$518.59M
INTU:
$16.97B
NVMI:
$293.89M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. INTU — Ранг доходности на риск
NVMI
INTU
Сравнение NVMI c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVMI | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.72 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.89 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -1.53 | +7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVMI и INTU
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -75.29% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -68.19% | +39.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -68.19% | +27.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -68.19% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -68.19% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -63.20% | +34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.63% | -24.26% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 39.52% | -29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и INTU
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 12.58% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 43.42% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 46.23% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.62% | 38.01% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.01% | 34.19% | +9.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и INTU
NVMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и INTU
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and INTU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (21.87%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs INTU's -75.29%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор