PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYC с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAYC с GOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PAYC (Paycom Software, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PAYC returned 12.98%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAYC и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 12.98% против 26.05% соответственно.

PAYC

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.45%
3 года*
-23.02%
5 лет*
-15.74%
10 лет*
12.98%

GOOG

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.98%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.01%
1 год
107.32%
3 года*
43.67%
5 лет*
23.94%
10 лет*
26.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYC и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYC
Paycom Software, Inc.		-14.38%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%70.82%116.22%52.43%76.59%
GOOG
Alphabet Inc		15.25%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between PAYC and GOOG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г.

0.39

The correlation between PAYC and GOOG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYC:

$6.95B

GOOG:

$4.42T

EPS

PAYC:

$8.58

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

PAYC:

15.82

GOOG:

27.54

Коэффициент PEG

PAYC:

0.59

GOOG:

1.35

Коэффициент P/S

PAYC:

3.55

GOOG:

10.44

Коэффициент P/B

PAYC:

8.56

GOOG:

9.23

Общая выручка (12 мес.)

PAYC:

$2.09B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYC:

$1.70B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

PAYC:

$803.80M

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paycom Software, Inc.

Alphabet Inc

Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MA
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

PAYC vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYC c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAYCGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
3.76

-5.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
5.15

-7.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.61

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

5.20

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

18.68

-20.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAYC vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAYCGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

3.76

-5.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.77

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.90

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PAYC и GOOG

Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYCGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.99%

-44.60%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.76%

-20.75%

-35.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.70%

-29.35%

-39.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.99%

-44.60%

-34.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.99%

-44.60%

-34.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.84%

-9.44%

-65.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-8.89%

-18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.80%

5.77%

+32.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и GOOG

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYCGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

8.43%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

20.50%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.81%

28.74%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.49%

31.14%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.50%

29.02%

+15.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и GOOG

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности GOOG в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
GOOG
Alphabet Inc		0.29%0.26%0.32%0.00%
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.11%0.94%0.73%0.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYC и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
571.90M
109.90B
(PAYC) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYC и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paycom Software, Inc. и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
84.7%
62.5%
Активы портфеля
PAYC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

PAYC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

PAYC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

PAYC and GOOG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYC has higher volatility (11.88%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYC и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор