Сравнение ASML с PAYC
ASML (ASML Holding N.V.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, PAYC in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 33.59%/yr vs 12.62%/yr for PAYC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 33.59% против 12.62% соответственно.
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
- Всё время*
- 27.03%
PAYC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 19.91%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- 12.62%
- Всё время*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам ASML и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -5.54% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between ASML and PAYC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between ASML and PAYC shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$670.25B
PAYC:
$8.17B
ASML:
€27.54
PAYC:
$8.66
ASML:
55.22
PAYC:
17.29
ASML:
3.63
PAYC:
0.65
ASML:
16.63
PAYC:
3.88
ASML:
26.82
PAYC:
9.44
ASML:
€35.33B
PAYC:
$2.09B
ASML:
€18.63B
PAYC:
$1.70B
ASML:
€13.77B
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. PAYC — Ранг доходности на риск
ASML
PAYC
Сравнение ASML c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | -0.66 | +8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | -0.97 | +25.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и PAYC
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -78.99% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -52.12% | +34.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -68.70% | +23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -78.99% | +22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -78.99% | +22.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -72.24% | +59.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -27.59% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 35.21% | -29.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и PAYC
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 12.18% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 32.23% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 39.31% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 44.79% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 44.60% | -5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и PAYC
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PAYC в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и PAYC
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and PAYC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to PAYC (12.18%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs PAYC's -78.99%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор