PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с PAYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с PAYC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, PAYC in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 12.79%/yr for PAYC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 36.00% против 12.79% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

PAYC

1 день
1.72%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-18.82%
1 год
-45.87%
3 года*
-24.70%
5 лет*
-16.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и PAYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
PAYC
Paycom Software, Inc.		-15.13%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%70.82%116.22%52.43%76.59%

Correlation

The correlation between ASML and PAYC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г.

0.38

The correlation between ASML and PAYC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

PAYC:

$6.89B

EPS

ASML:

€25.86

PAYC:

$8.58

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

PAYC:

15.68

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

PAYC:

0.59

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

PAYC:

3.52

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

PAYC:

8.49

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

PAYC:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

PAYC:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

PAYC:

$803.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Paycom Software, Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MA

Доходность на риск

ASML vs. PAYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLPAYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-1.22

+4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-1.86

+5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.78

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.86

+8.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-1.34

+22.42

ASML vs. PAYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа PAYC равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и PAYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и PAYC

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и PAYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLPAYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-78.99%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-53.59%

+35.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-68.70%

+23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-78.99%

+22.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-78.99%

+22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-75.06%

+73.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-27.21%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

35.24%

-28.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и PAYC

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLPAYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

12.21%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

30.11%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

37.80%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

44.48%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

44.50%

-5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и PAYC

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PAYC в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.12%0.94%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
571.90M
(ASML) Общая выручка
(PAYC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, PAYC значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и PAYC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Paycom Software, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
53.0%
84.7%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

PAYC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

PAYC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

PAYC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and PAYC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to PAYC (12.21%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs PAYC's -78.99%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и PAYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор