PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDCC с PCTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDCC с PCTY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IDCC (InterDigital, Inc.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. IDCC operates in Telecom Services (Communication Services), while PCTY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IDCC returned 18.35%/yr vs 11.11%/yr for PCTY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDCC и PCTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterDigital, Inc. (IDCC) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDCC показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у PCTY с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 18.35% против 11.11% соответственно.

IDCC

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.57%
6 месяцев
-15.98%
С начала года
-18.34%
1 год
15.69%
3 года*
42.06%
5 лет*
33.81%
10 лет*
18.35%
Всё время*
11.73%

PCTY

1 день
1.02%
1 месяц
25.95%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-16.53%
1 год
-31.70%
3 года*
-16.93%
5 лет*
-8.82%
10 лет*
11.11%
Всё время*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDCC и PCTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDCC
InterDigital, Inc.		-18.34%66.05%81.06%123.67%-29.25%20.49%14.28%-16.11%-11.23%-15.34%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-16.53%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%

Correlation

The correlation between IDCC and PCTY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.31

The correlation between IDCC and PCTY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDCC:

$6.67B

PCTY:

$6.82B

EPS

IDCC:

$10.37

PCTY:

$4.66

Коэффициент P/E

IDCC:

24.89

PCTY:

27.33

Коэффициент PEG

IDCC:

0.31

PCTY:

0.80

Коэффициент P/S

IDCC:

11.00

PCTY:

4.08

Коэффициент P/B

IDCC:

8.25

PCTY:

5.93

Общая выручка (12 мес.)

IDCC:

$828.92M

PCTY:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDCC:

$537.64M

PCTY:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

IDCC:

$508.15M

PCTY:

$394.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterDigital, Inc.

Paylocity Holding Corporation

Часто сравнивают с IDCC:
IDCC с CVLTIDCC с AAPLIDCC с AXPIDCC с SHOPIDCC с SPYIDCC с NVOIDCC с NU
Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с VOOPCTY с WDAYPCTY с MSFT

Доходность на риск

IDCC vs. PCTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDCC
Ранг доходности на риск IDCC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDCC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDCC c PCTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDCCPCTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.81

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-1.09

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.87

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.64

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

-1.00

+1.88

IDCC vs. PCTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDCC на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа PCTY равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDCC и PCTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDCC и PCTY

Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и PCTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDCCPCTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.83%

-68.90%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-50.04%

+13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.48%

-58.08%

+21.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-68.90%

+23.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.94%

-68.90%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.43%

-58.37%

+23.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.23%

-23.78%

-21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.75%

31.82%

-14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDCC и PCTY

Текущая волатильность для InterDigital, Inc. (IDCC) составляет 9.61%, в то время как у Paylocity Holding Corporation (PCTY) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что IDCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDCCPCTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

12.62%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.00%

34.02%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

39.13%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

40.99%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

41.86%

-6.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDCC и PCTY

Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDCC
InterDigital, Inc.		1.08%0.74%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDCC и PCTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
205.42M
502.29M
(IDCC) Общая выручка
(PCTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDCC и PCTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InterDigital, Inc. и Paylocity Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
72.3%
Активы портфеля
IDCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

IDCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

IDCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

Часто задаваемые вопросы

IDCC and PCTY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCTY has higher volatility (12.62%) compared to IDCC (9.61%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs PCTY's -68.90%.

IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDCC и PCTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор