Сравнение FTNT с CLBT
FTNT (Fortinet, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, FTNT returned 27.56%/yr vs 26.12%/yr for CLBT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -28.79%.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
CLBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -20.94%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNT и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 12.53% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -28.79% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between FTNT and CLBT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between FTNT and CLBT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
CLBT:
$3.24B
FTNT:
$2.58
CLBT:
$0.29
FTNT:
56.81
CLBT:
44.77
FTNT:
1.58
CLBT:
0.09
FTNT:
15.62
CLBT:
6.48
FTNT:
109.80
CLBT:
6.34
FTNT:
$7.11B
CLBT:
$496.43M
FTNT:
$5.74B
CLBT:
$416.33M
FTNT:
$2.47B
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. CLBT — Ранг доходности на риск
FTNT
CLBT
Сравнение FTNT c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.48 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.05 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и CLBT
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -67.74% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -43.61% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -57.58% | +19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -50.62% | +48.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -34.54% | +18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 20.06% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и CLBT
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 13.35%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 20.18% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 40.18% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 51.73% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 50.28% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 50.28% | -9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и CLBT
Ни FTNT, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и CLBT
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and CLBT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (20.18%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs CLBT's -67.74%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор