Сравнение INTU с FTNT
INTU (Intuit Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 36.48%/yr for FTNT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 101.94%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 10.80% против 36.48% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
FTNT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 101.94%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 36.48%
- Всё время*
- 31.36%
Сравнение доходности по годам INTU и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
FTNT Fortinet, Inc. | 101.94% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between INTU and FTNT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.50 |
The correlation between INTU and FTNT shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
FTNT:
$117.49B
INTU:
$16.37
FTNT:
$2.59
INTU:
17.95
FTNT:
61.84
INTU:
1.07
FTNT:
1.72
INTU:
3.93
FTNT:
17.00
INTU:
3.93
FTNT:
120.36
INTU:
$20.93B
FTNT:
$7.11B
INTU:
$16.97B
FTNT:
$5.74B
INTU:
$6.65B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. FTNT — Ранг доходности на риск
INTU
FTNT
Сравнение INTU c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.26 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.72 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.53 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и FTNT
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -51.20% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -30.44% | -37.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -36.79% | -31.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -38.32% | -29.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -38.32% | -29.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -3.88% | -59.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -16.14% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 20.62% | +18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и FTNT
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 11.11% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 32.84% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 45.39% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 44.17% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 40.89% | -6.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и FTNT
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и FTNT
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and FTNT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to FTNT (11.11%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор