PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLBT с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLBT с META

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, CLBT returned 26.40%/yr vs 30.34%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLBT и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLBT показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -1.98%.

CLBT

1 день
-0.45%
1 месяц
19.80%
6 месяцев
-9.59%
С начала года
-14.75%
1 год
6.88%
3 года*
26.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.18%

META

1 день
-0.02%
1 месяц
11.89%
6 месяцев
4.31%
С начала года
-1.98%
1 год
-8.00%
3 года*
30.34%
5 лет*
13.48%
10 лет*
18.34%
Всё время*
21.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLBT и META

2026 (YTD)20252024202320222021
CLBT
Cellebrite DI Ltd.		-14.75%-18.16%154.39%98.62%-45.64%-23.40%
META
Meta Platforms, Inc.		-1.98%13.09%66.05%194.13%-64.22%-11.64%

Correlation

The correlation between CLBT and META is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLBT:

$3.83B

META:

$1.64T

EPS

CLBT:

$0.29

META:

$27.47

Коэффициент P/E

CLBT:

53.70

META:

23.51

Коэффициент PEG

CLBT:

0.11

META:

0.97

Коэффициент P/S

CLBT:

7.77

META:

7.72

Коэффициент P/B

CLBT:

7.59

META:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

CLBT:

$496.43M

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLBT:

$416.33M

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

CLBT:

$84.98M

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cellebrite DI Ltd.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с CLBT:
CLBT с PLTRCLBT с CRTCLBT с NETCLBT с SPYCLBT с ABSICLBT с VOOCLBT с AXON
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

CLBT vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLBT
Ранг доходности на риск CLBT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLBT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLBT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLBT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLBT c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLBTMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.21

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-0.03

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.24

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-0.45

+0.78

CLBT vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLBT на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLBT и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLBT и META

Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLBTMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-76.74%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.61%

-33.30%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.58%

-34.15%

-23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.88%

-17.98%

-22.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.71%

-15.88%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

17.63%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CLBT и META

Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 13.92%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLBTMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.92%

14.95%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.85%

31.08%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.11%

38.77%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

44.59%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

39.00%

+11.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBT и META

CLBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024
CLBT
Cellebrite DI Ltd.		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.33%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLBT и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
128.30M
56.31B
(CLBT) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLBT и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cellebrite DI Ltd. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.5%
81.9%
Активы портфеля
CLBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

CLBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

CLBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

CLBT and META have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (14.95%) compared to CLBT (13.92%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs META's -76.74%.

CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLBT и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор