Сравнение NVMI с NVO
NVMI (Nova Ltd) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NVMI returned 46.09%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 54.68%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 46.09% против 6.20% соответственно.
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам NVMI и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between NVMI and NVO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2000 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NVMI:
$17.49B
NVO:
$182.49B
NVMI:
$7.94
NVO:
$27.42
NVMI:
63.96
NVO:
1.50
NVMI:
2.22
NVO:
0.06
NVMI:
18.68
NVO:
0.56
NVMI:
12.61
NVO:
0.90
NVMI:
$902.53M
NVO:
$327.80B
NVMI:
$518.59M
NVO:
$268.30B
NVMI:
$293.89M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. NVO — Ранг доходности на риск
NVMI
NVO
Сравнение NVMI c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.77 | +7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | -1.14 | +17.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.82 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.05 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.19 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и NVO
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -74.70% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -55.03% | +33.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -74.70% | +33.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -74.70% | +21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -74.70% | +21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -70.19% | +61.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.79% | -17.77% | -34.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 37.21% | -29.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и NVO
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.58% | 9.75% | +13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 38.30% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 52.08% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 38.31% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 32.56% | +10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и NVO
NVMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и NVO
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and NVO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs NVO's -74.70%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор