Сравнение ASML с DXCM
ASML (ASML Holding N.V.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ASML returned 33.59%/yr vs 13.17%/yr for DXCM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 33.59% против 13.17% соответственно.
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
- Всё время*
- 27.03%
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам ASML и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between ASML and DXCM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.30 |
The correlation between ASML and DXCM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$670.25B
DXCM:
$29.21B
ASML:
€27.54
DXCM:
$2.33
ASML:
55.22
DXCM:
32.54
ASML:
3.63
DXCM:
0.77
ASML:
16.63
DXCM:
6.28
ASML:
26.82
DXCM:
10.08
ASML:
€35.33B
DXCM:
$4.82B
ASML:
€18.63B
DXCM:
$2.96B
ASML:
€13.77B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. DXCM — Ранг доходности на риск
ASML
DXCM
Сравнение ASML c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | -0.25 | +8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | -0.42 | +24.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и DXCM
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -94.61% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -38.75% | +20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -60.95% | +15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -66.32% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -66.32% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -53.51% | +40.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -36.11% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 23.52% | -17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и DXCM
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 12.45% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 27.12% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 40.98% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 47.25% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 48.52% | -9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и DXCM
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и DXCM
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and DXCM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to DXCM (12.45%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs DXCM's -94.61%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор