PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с CLBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с CLBT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, LLY returned 38.07%/yr vs 29.74%/yr for CLBT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и CLBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -25.51%.

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%

CLBT

1 день
-2.75%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-25.80%
1 год
-18.75%
3 года*
29.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и CLBT

2026 (YTD)20252024202320222021
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%7.29%
CLBT
Cellebrite DI Ltd.		-25.51%-18.16%154.39%98.62%-45.64%-21.76%

Correlation

The correlation between LLY and CLBT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г.

0.09

The correlation between LLY and CLBT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.03T

CLBT:

$3.39B

EPS

LLY:

$28.14

CLBT:

$0.29

Коэффициент P/E

LLY:

40.83

CLBT:

46.83

Коэффициент PEG

LLY:

0.82

CLBT:

0.09

Коэффициент P/S

LLY:

14.28

CLBT:

6.78

Коэффициент P/B

LLY:

33.00

CLBT:

6.63

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

CLBT:

$496.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

CLBT:

$416.33M

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

CLBT:

$84.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Cellebrite DI Ltd.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с CLBT:
CLBT с PLTRCLBT с NETCLBT с CRTCLBT с SPYCLBT с VOOCLBT с ABSICLBT с AXON

Доходность на риск

LLY vs. CLBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CLBT
Ранг доходности на риск CLBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLBT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLBT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLBT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c CLBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYCLBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.36

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.23

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.43

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.95

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY vs. CLBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CLBT равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и CLBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYCLBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.36

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.12

+0.46

Просадки

Сравнение просадок LLY и CLBT

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и CLBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYCLBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-67.74%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-43.61%

+19.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-57.58%

+23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.35%

+48.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-34.51%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

19.76%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и CLBT

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYCLBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

21.22%

-11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

40.11%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

51.76%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

50.35%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

50.35%

-20.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и CLBT

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как CLBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLBT
Cellebrite DI Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и CLBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
128.30M
(LLY) Общая выручка
(CLBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и CLBT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Cellebrite DI Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
79.0%
82.5%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

CLBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

CLBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

CLBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and CLBT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLBT has higher volatility (21.22%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs CLBT's -67.74%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и CLBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор