PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAYC с PCTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAYC с PCTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAYC (Paycom Software, Inc.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PAYC returned 12.70%/yr vs 10.97%/yr for PCTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAYC и PCTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -16.81%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.97% соответственно.

PAYC

1 день
3.97%
1 месяц
16.53%
6 месяцев
-0.97%
С начала года
-5.06%
1 год
-31.96%
3 года*
-24.56%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
12.70%

PCTY

1 день
3.10%
1 месяц
21.62%
6 месяцев
-10.44%
С начала года
-16.81%
1 год
-30.45%
3 года*
-16.45%
5 лет*
-7.93%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYC и PCTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYC
Paycom Software, Inc.		-5.06%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%70.82%116.22%52.43%76.59%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-16.81%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%

Correlation

The correlation between PAYC and PCTY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г.

0.70

The correlation between PAYC and PCTY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYC:

$8.21B

PCTY:

$6.79B

EPS

PAYC:

$8.66

PCTY:

$4.66

Коэффициент P/E

PAYC:

17.37

PCTY:

27.24

Коэффициент PEG

PAYC:

0.65

PCTY:

0.80

Коэффициент P/S

PAYC:

3.90

PCTY:

4.07

Коэффициент P/B

PAYC:

9.49

PCTY:

5.91

Общая выручка (12 мес.)

PAYC:

$2.09B

PCTY:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYC:

$1.70B

PCTY:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

PAYC:

$803.80M

PCTY:

$394.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paycom Software, Inc.

Paylocity Holding Corporation

Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MAPAYC с FOUR
Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с VOOPCTY с WDAYPCTY с MSFTPCTY с ADBE

Доходность на риск

PAYC vs. PCTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYC c PCTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAYCPCTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.78

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-1.02

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.88

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.61

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.96

+0.05

PAYC vs. PCTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCTY равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и PCTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAYC и PCTY

Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и PCTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYCPCTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.99%

-68.90%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-50.04%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.70%

-58.08%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.99%

-68.90%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.99%

-68.90%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.10%

-58.51%

-13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-23.76%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.05%

31.68%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и PCTY

Paycom Software, Inc. (PAYC) и Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеют волатильность 13.92% и 13.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYCPCTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.92%

13.85%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.23%

34.14%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.27%

39.20%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.81%

41.06%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.60%

41.86%

+2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и PCTY

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.00%0.94%0.73%0.54%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYC и PCTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
571.90M
502.29M
(PAYC) Общая выручка
(PCTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYC и PCTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paycom Software, Inc. и Paylocity Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
84.7%
72.3%
Активы портфеля
PAYC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

PAYC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

PAYC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

Часто задаваемые вопросы

PAYC and PCTY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYC has higher volatility (13.92%) compared to PCTY (13.85%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs PCTY's -68.90%.

PCTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYC и PCTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор