Сравнение PCTY с NVO
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PCTY operates in Software - Application (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PCTY returned 10.77%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции PCTY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 10.77% против 6.20% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам PCTY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between PCTY and NVO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between PCTY and NVO shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.17B
NVO:
$182.49B
PCTY:
$4.64
NVO:
$27.42
PCTY:
24.16
NVO:
1.50
PCTY:
0.71
NVO:
0.06
PCTY:
3.61
NVO:
0.56
PCTY:
5.22
NVO:
0.90
PCTY:
$1.73B
NVO:
$327.80B
PCTY:
$1.20B
NVO:
$268.30B
PCTY:
$394.81M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. NVO — Ранг доходности на риск
PCTY
NVO
Сравнение PCTY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.77 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.14 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PCTY и NVO
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -74.70% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -55.03% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -74.70% | +16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -74.70% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -74.70% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.35% | -70.19% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -17.77% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 37.21% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и NVO
Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 9.75% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 38.30% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 52.08% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.69% | 38.31% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 32.56% | +9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и NVO
PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и NVO
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and NVO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.95%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор