Сравнение FTNT с ASML
FTNT (Fortinet, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FTNT in Software - Infrastructure, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FTNT returned 36.48%/yr vs 33.59%/yr for ASML. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 101.94%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 63.12%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 36.48% против 33.59% соответственно.
FTNT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 101.94%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 36.48%
- Всё время*
- 31.36%
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
- Всё время*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам FTNT и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 101.94% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between FTNT and ASML is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between FTNT and ASML has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$117.49B
ASML:
$670.25B
FTNT:
$2.59
ASML:
€27.54
FTNT:
61.84
ASML:
55.22
FTNT:
1.72
ASML:
3.63
FTNT:
17.00
ASML:
16.63
FTNT:
120.36
ASML:
26.82
FTNT:
$7.11B
ASML:
€35.33B
FTNT:
$5.74B
ASML:
€18.63B
FTNT:
$2.47B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. ASML — Ранг доходности на риск
FTNT
ASML
Сравнение FTNT c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 7.81 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 24.29 | -21.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и ASML
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -90.00% | +38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -17.85% | -12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -45.38% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -56.84% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -56.84% | +18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -12.59% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -28.06% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.62% | 5.75% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и ASML
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 11.11%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 17.75% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.84% | 36.22% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.39% | 45.08% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 43.09% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 39.00% | +1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и ASML
FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и ASML
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and ASML have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to FTNT (11.11%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор