Сравнение GOOGL с GOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc. (GOOGL) и Alphabet Inc. (GOOG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOGL или GOOG.
Основные характеристики
GOOGL | GOOG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.05% | 8.04% |
Дох-ть за 1 год | 48.86% | 49.42% |
Дох-ть за 3 года | 13.86% | 14.01% |
Дох-ть за 5 лет | 20.77% | 21.05% |
Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.84 |
Дневная вол-ть | 27.21% | 27.22% |
Макс. просадка | -65.29% | -44.60% |
Current Drawdown | -1.68% | -1.67% |
Фундаментальные показатели
GOOGL | GOOG | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $1.88T | $1.88T |
Прибыль на акцию | $5.81 | $5.80 |
Цена/прибыль | 25.95 | 26.17 |
PEG коэффициент | 1.58 | 1.59 |
Выручка (12 мес.) | $307.39B | $307.39B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $156.63B | $156.63B |
EBITDA (12 мес.) | $100.17B | $100.17B |
Корреляция
Корреляция между GOOGL и GOOG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и GOOG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOGL показывает доходность 8.05%, а GOOG немного ниже – 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOGL c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 1.82 | ||||
Alphabet Inc. | 1.84 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и GOOG
Ни GOOGL, ни GOOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и GOOG
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOGL и GOOG
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и GOOG
Alphabet Inc. (GOOGL) и Alphabet Inc. (GOOG) имеют волатильность 7.36% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.