PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOGL с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOGLGOOG
Дох-ть с нач. г.8.05%8.04%
Дох-ть за 1 год48.86%49.42%
Дох-ть за 3 года13.86%14.01%
Дох-ть за 5 лет20.77%21.05%
Коэф-т Шарпа1.821.84
Дневная вол-ть27.21%27.22%
Макс. просадка-65.29%-44.60%
Current Drawdown-1.68%-1.67%

Фундаментальные показатели


GOOGLGOOG
Рыночная капитализация$1.88T$1.88T
Прибыль на акцию$5.81$5.80
Цена/прибыль25.9526.17
PEG коэффициент1.581.59
Выручка (12 мес.)$307.39B$307.39B
Валовая прибыль (12 мес.)$156.63B$156.63B
EBITDA (12 мес.)$100.17B$100.17B

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между GOOGL и GOOG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и GOOG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOGL показывает доходность 8.05%, а GOOG немного ниже – 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
428.19%
435.96%
GOOGL
GOOG

Сравнение акций, фондов или ETF


Alphabet Inc.

Alphabet Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOGL c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GOOGL
Alphabet Inc.
1.82
GOOG
Alphabet Inc.
1.84

Сравнение коэффициента Шарпа GOOGL и GOOG

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному 1.84. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GOOGL и GOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.82
1.84
GOOGL
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и GOOG

Ни GOOGL, ни GOOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и GOOG

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOGL и GOOG


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.68%
-1.67%
GOOGL
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и GOOG

Alphabet Inc. (GOOGL) и Alphabet Inc. (GOOG) имеют волатильность 7.36% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.36%
7.35%
GOOGL
GOOG