Сравнение NBIX с ISRG
NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NBIX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, NBIX returned 12.92%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIX и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIX показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 12.92% против 19.37% соответственно.
NBIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам NBIX и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 15.01% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between NBIX and ISRG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NBIX:
$16.87B
ISRG:
$150.62B
NBIX:
$6.53
ISRG:
$8.24
NBIX:
24.97
ISRG:
50.80
NBIX:
0.49
ISRG:
3.11
NBIX:
5.38
ISRG:
14.30
NBIX:
4.95
ISRG:
8.56
NBIX:
$3.10B
ISRG:
$10.58B
NBIX:
$3.05B
ISRG:
$7.02B
NBIX:
$881.20M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIX vs. ISRG — Ранг доходности на риск
NBIX
ISRG
Сравнение NBIX c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIX | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.78 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -1.60 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.81 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NBIX и ISRG
Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -82.26% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -32.14% | +11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -34.10% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -49.90% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -49.90% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -31.43% | +28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.84% | -21.28% | -22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 16.18% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIX и ISRG
Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 10.20%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 11.58% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 20.48% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 31.02% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 33.17% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 32.39% | +6.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIX и ISRG
Ни NBIX, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIX и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBIX и ISRG
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
NBIX and ISRG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to NBIX (10.20%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs ISRG's -82.26%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIX и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор