Сравнение KLAC с IDCC
KLAC (KLA Corporation) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KLAC returned 41.50%/yr vs 18.35%/yr for IDCC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и IDCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -18.34%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции IDCC по среднегодовой доходности: 41.50% против 18.35% соответственно.
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
IDCC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- -18.34%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 42.06%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 18.35%
- Всё время*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам KLAC и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
IDCC InterDigital, Inc. | -18.34% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
Correlation
The correlation between KLAC and IDCC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between KLAC and IDCC shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$271.18B
IDCC:
$6.67B
KLAC:
$35.32
IDCC:
$10.37
KLAC:
5.88
IDCC:
24.89
KLAC:
0.22
IDCC:
0.31
KLAC:
2.10
IDCC:
11.00
KLAC:
4.70
IDCC:
8.25
KLAC:
$13.10B
IDCC:
$828.92M
KLAC:
$8.09B
IDCC:
$537.64M
KLAC:
$5.77B
IDCC:
$508.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. IDCC — Ранг доходности на риск
KLAC
IDCC
Сравнение KLAC c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.43 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 0.89 | +12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и IDCC
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и IDCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -93.83% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -36.48% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -36.48% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -44.99% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -64.94% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -34.43% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -45.23% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 17.75% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и IDCC
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.24% | 9.61% | +20.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.98% | 36.00% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 47.71% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.80% | 35.90% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 35.62% | +7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и IDCC
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IDCC в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 1.08% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и IDCC
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and IDCC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.24%) compared to IDCC (9.61%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs IDCC's -93.83%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и IDCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор