Сравнение NVO с FTNT
NVO (Novo Nordisk A/S) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 8.18%/yr vs 36.48%/yr for FTNT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 101.94%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 8.18% против 36.48% соответственно.
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
FTNT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 101.94%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 36.48%
- Всё время*
- 31.36%
Сравнение доходности по годам NVO и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
FTNT Fortinet, Inc. | 101.94% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between NVO and FTNT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$220.46B
FTNT:
$117.49B
NVO:
DKK 27.42
FTNT:
$2.59
NVO:
11.83
FTNT:
61.84
NVO:
0.51
FTNT:
1.72
NVO:
4.40
FTNT:
17.00
NVO:
7.11
FTNT:
120.36
NVO:
DKK 327.80B
FTNT:
$7.11B
NVO:
DKK 268.30B
FTNT:
$5.74B
NVO:
DKK 181.54B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. FTNT — Ранг доходности на риск
NVO
FTNT
Сравнение NVO c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.72 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.53 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и FTNT
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -51.20% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -30.44% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -36.79% | -37.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -38.32% | -36.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -38.32% | -36.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.95% | -3.88% | -60.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -16.14% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 20.62% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и FTNT
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.48%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 11.11% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 32.84% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 45.39% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 44.17% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 40.89% | -8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и FTNT
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и FTNT
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and FTNT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (11.11%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор