Сравнение NVO с FTNT
NVO (Novo Nordisk A/S) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 35.73%/yr for FTNT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 6.20% против 35.73% соответственно.
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
FTNT
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 25.40%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 71.24%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 35.73%
Сравнение доходности по годам NVO и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
FTNT Fortinet, Inc. | 80.13% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between NVO and FTNT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.27 |
The correlation between NVO and FTNT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$182.49B
FTNT:
$106.25B
NVO:
$27.42
FTNT:
$2.58
NVO:
1.50
FTNT:
55.54
NVO:
0.06
FTNT:
1.54
NVO:
0.56
FTNT:
15.27
NVO:
0.90
FTNT:
107.36
NVO:
$327.80B
FTNT:
$7.11B
NVO:
$268.30B
FTNT:
$5.74B
NVO:
$181.54B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. FTNT — Ранг доходности на риск
NVO
FTNT
Сравнение NVO c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.18 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.73 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.81 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и FTNT
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -51.20% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -30.90% | -24.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -38.32% | -36.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -38.32% | -36.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -38.32% | -36.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.19% | -4.43% | -65.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -16.24% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 21.06% | +16.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и FTNT
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.75%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 13.29% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 31.80% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 45.03% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 43.89% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 40.86% | -8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и FTNT
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и FTNT
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and FTNT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.29%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор