Сравнение INTU с NVMI
INTU (Intuit Inc.) and NVMI (Nova Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, NVMI in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 44.00%/yr for NVMI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и NVMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 31.91%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 10.80% против 44.00% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
NVMI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -24.71%
- 6 месяцев
- -2.81%
- С начала года
- 31.91%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- 55.76%
- 5 лет*
- 34.87%
- 10 лет*
- 44.00%
- Всё время*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам INTU и NVMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
NVMI Nova Ltd | 31.91% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
Correlation
The correlation between INTU and NVMI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2000 г. | 0.25 |
The correlation between INTU and NVMI shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
NVMI:
$13.77B
INTU:
$16.37
NVMI:
$7.85
INTU:
17.95
NVMI:
55.17
INTU:
1.07
NVMI:
1.91
INTU:
3.93
NVMI:
16.12
INTU:
3.93
NVMI:
10.75
INTU:
$20.93B
NVMI:
$902.53M
INTU:
$16.97B
NVMI:
$518.59M
INTU:
$6.65B
NVMI:
$293.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. NVMI — Ранг доходности на риск
INTU
NVMI
Сравнение INTU c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.19 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.97 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.63 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и NVMI
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и NVMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -98.22% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -28.48% | -39.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -40.79% | -27.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -52.76% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -52.76% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -28.48% | -34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -51.63% | +27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 9.92% | +29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и NVMI
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 21.87% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 45.25% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 57.78% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 48.62% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 44.01% | -9.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и NVMI
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как NVMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и NVMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и NVMI
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and NVMI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (21.87%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs NVMI's -98.22%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и NVMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор