Сравнение META с PCTY
META (Meta Platforms, Inc.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PCTY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 10.77%/yr for PCTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции META превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 17.60% против 10.77% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам META и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between META and PCTY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between META and PCTY has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
PCTY:
$6.17B
META:
$27.47
PCTY:
$4.64
META:
21.31
PCTY:
24.16
META:
0.88
PCTY:
0.71
META:
7.00
PCTY:
3.61
META:
6.16
PCTY:
5.22
META:
$214.96B
PCTY:
$1.73B
META:
$176.14B
PCTY:
$1.20B
META:
$106.31B
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. PCTY — Ранг доходности на риск
META
PCTY
Сравнение META c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.85 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.48 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -1.14 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.20 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок META и PCTY
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -68.90% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -50.04% | +16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -58.08% | +23.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -68.90% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -68.90% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -63.35% | +37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -22.64% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 29.87% | -14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и PCTY
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у Paylocity Holding Corporation (PCTY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 12.95% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 31.83% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 37.44% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 40.69% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 41.76% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и PCTY
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и PCTY
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and PCTY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.95%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs PCTY's -68.90%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор