PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение META с PCTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с PCTY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

META (Meta Platforms, Inc.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PCTY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, META returned 18.34%/yr vs 11.11%/yr for PCTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и PCTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции META превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 18.34% против 11.11% соответственно.

META

1 день
-0.02%
1 месяц
11.89%
6 месяцев
4.31%
С начала года
-1.98%
1 год
-8.00%
3 года*
30.34%
5 лет*
13.48%
10 лет*
18.34%
Всё время*
21.33%

PCTY

1 день
1.02%
1 месяц
25.95%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-16.53%
1 год
-31.70%
3 года*
-16.93%
5 лет*
-8.82%
10 лет*
11.11%
Всё время*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и PCTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-1.98%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-16.53%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%

Correlation

The correlation between META and PCTY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.37

Over the past year, the correlation between META and PCTY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.64T

PCTY:

$6.82B

EPS

META:

$27.47

PCTY:

$4.66

Коэффициент P/E

META:

23.51

PCTY:

27.33

Коэффициент PEG

META:

0.97

PCTY:

0.80

Коэффициент P/S

META:

7.72

PCTY:

4.08

Коэффициент P/B

META:

6.80

PCTY:

5.93

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

PCTY:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

PCTY:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

PCTY:

$394.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Paylocity Holding Corporation

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с VOOPCTY с WDAYPCTY с MSFT

Доходность на риск

META vs. PCTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c PCTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAPCTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.81

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-1.09

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.87

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.64

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

-1.00

+0.54

META vs. PCTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа PCTY равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и PCTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и PCTY

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и PCTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAPCTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-68.90%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-50.04%

+16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-58.08%

+23.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-68.90%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-68.90%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.98%

-58.37%

+40.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-23.78%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.63%

31.82%

-14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности META и PCTY

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Paylocity Holding Corporation (PCTY) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAPCTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

12.62%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

34.02%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.77%

39.13%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.59%

40.99%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

41.86%

-2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и PCTY

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.33%0.32%0.34%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и PCTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.31B
502.29M
(META) Общая выручка
(PCTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и PCTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и Paylocity Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
81.9%
72.3%
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

Часто задаваемые вопросы

META and PCTY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (14.95%) compared to PCTY (12.62%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs PCTY's -68.90%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и PCTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор