Сравнение ISRG с PCTY
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while PCTY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 16.51%/yr vs 11.11%/yr for PCTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у PCTY с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 16.51% против 11.11% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
PCTY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 25.95%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -16.53%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- -16.93%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам ISRG и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -16.53% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between ISRG and PCTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between ISRG and PCTY shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$125.08B
PCTY:
$6.82B
ISRG:
$8.72
PCTY:
$4.66
ISRG:
40.52
PCTY:
27.33
ISRG:
2.48
PCTY:
0.80
ISRG:
11.53
PCTY:
4.08
ISRG:
6.92
PCTY:
5.93
ISRG:
$11.03B
PCTY:
$1.73B
ISRG:
$7.36B
PCTY:
$1.20B
ISRG:
$4.18B
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. PCTY — Ранг доходности на риск
ISRG
PCTY
Сравнение ISRG c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.64 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.00 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и PCTY
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -68.90% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.74% | -50.04% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.42% | -58.08% | +14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -68.90% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -68.90% | +19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -58.37% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -23.78% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 31.82% | -13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и PCTY
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Paylocity Holding Corporation (PCTY) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 12.62% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 34.02% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 39.13% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 40.99% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 41.86% | -8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и PCTY
Ни ISRG, ни PCTY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и PCTY
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and PCTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to PCTY (12.62%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs PCTY's -68.90%.
PCTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор