Сравнение META с NBIX
META (Meta Platforms, Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 12.92%/yr for NBIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции META превзошли акции NBIX по среднегодовой доходности: 17.60% против 12.92% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
NBIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам META и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 15.01% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between META and NBIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.27 |
The correlation between META and NBIX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
NBIX:
$16.87B
META:
$27.47
NBIX:
$6.53
META:
21.31
NBIX:
24.97
META:
0.88
NBIX:
0.49
META:
7.00
NBIX:
5.38
META:
6.16
NBIX:
4.95
META:
$214.96B
NBIX:
$3.10B
META:
$176.14B
NBIX:
$3.05B
META:
$106.31B
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. NBIX — Ранг доходности на риск
META
NBIX
Сравнение META c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.45 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.18 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.97 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок META и NBIX
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -97.21% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -20.90% | -12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -42.89% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -42.89% | -33.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -46.39% | -30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -2.53% | -23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -43.84% | +28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 9.49% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и NBIX
Meta Platforms, Inc. (META) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) имеют волатильность 10.48% и 10.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 10.20% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 23.64% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 31.24% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 32.73% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 39.15% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и NBIX
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как NBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и NBIX
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
META and NBIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to NBIX (10.20%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор