PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLAC с PCTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с PCTY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KLAC (KLA Corporation) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, PCTY in Software - Application. Over the past 10 years, KLAC returned 41.50%/yr vs 11.11%/yr for PCTY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и PCTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 41.50% против 11.11% соответственно.

KLAC

1 день
-2.42%
1 месяц
-20.02%
6 месяцев
32.75%
С начала года
71.29%
1 год
124.39%
3 года*
66.84%
5 лет*
47.12%
10 лет*
41.50%
Всё время*
22.94%

PCTY

1 день
1.02%
1 месяц
25.95%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-16.53%
1 год
-31.70%
3 года*
-16.93%
5 лет*
-8.82%
10 лет*
11.11%
Всё время*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLAC и PCTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLAC
KLA Corporation		71.29%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-16.53%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%

Correlation

The correlation between KLAC and PCTY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.34

The correlation between KLAC and PCTY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$271.18B

PCTY:

$6.82B

EPS

KLAC:

$35.32

PCTY:

$4.66

Коэффициент P/E

KLAC:

5.88

PCTY:

27.33

Коэффициент PEG

KLAC:

0.22

PCTY:

0.80

Коэффициент P/S

KLAC:

2.10

PCTY:

4.08

Коэффициент P/B

KLAC:

4.70

PCTY:

5.93

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$13.10B

PCTY:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$8.09B

PCTY:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$5.77B

PCTY:

$394.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

Paylocity Holding Corporation

Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT
Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с VOOPCTY с WDAYPCTY с MSFT

Доходность на риск

KLAC vs. PCTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLAC c PCTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLACPCTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.81

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-1.09

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.87

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.64

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

-1.00

+14.67

KLAC vs. PCTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PCTY равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и PCTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLAC и PCTY

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и PCTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLACPCTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-68.90%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.19%

-50.04%

+18.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-58.08%

+23.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-68.90%

+28.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

-68.90%

+28.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.19%

-58.37%

+27.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.28%

-23.78%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

31.82%

-22.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и PCTY

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с Paylocity Holding Corporation (PCTY) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLACPCTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.24%

12.62%

+17.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.98%

34.02%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.81%

39.13%

+18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.80%

40.99%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.94%

41.86%

+1.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и PCTY

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.39%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и PCTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.42B
502.29M
(KLAC) Общая выручка
(PCTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и PCTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и Paylocity Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.1%
72.3%
Активы портфеля
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

Часто задаваемые вопросы

KLAC and PCTY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (30.24%) compared to PCTY (12.62%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs PCTY's -68.90%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLAC и PCTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор