Сравнение PCTY с NVMI
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and NVMI (Nova Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — PCTY in Software - Application, NVMI in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, PCTY returned 10.77%/yr vs 46.09%/yr for NVMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и NVMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 54.68%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 10.77% против 46.09% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
Сравнение доходности по годам PCTY и NVMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
Correlation
The correlation between PCTY and NVMI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between PCTY and NVMI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.17B
NVMI:
$17.49B
PCTY:
$4.64
NVMI:
$7.94
PCTY:
24.16
NVMI:
63.96
PCTY:
0.71
NVMI:
2.22
PCTY:
3.61
NVMI:
18.68
PCTY:
5.22
NVMI:
12.61
PCTY:
$1.73B
NVMI:
$902.53M
PCTY:
$1.20B
NVMI:
$518.59M
PCTY:
$394.81M
NVMI:
$293.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. NVMI — Ранг доходности на риск
PCTY
NVMI
Сравнение PCTY c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.36 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 6.26 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 16.77 | -18.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 2.55 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.82 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.07 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PCTY и NVMI
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и NVMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -98.22% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -21.56% | -28.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -40.79% | -17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -52.76% | -16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -52.76% | -16.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.35% | -8.66% | -54.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -51.79% | +29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 8.03% | +21.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и NVMI
Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 12.95%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 23.58% | -10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 40.72% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 52.91% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.69% | 47.27% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 43.30% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и NVMI
Ни PCTY, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и NVMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и NVMI
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and NVMI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to PCTY (12.95%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs NVMI's -98.22%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и NVMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор