Сравнение ISRG с NVO
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ISRG returned 16.51%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 16.51% против 8.18% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам ISRG и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between ISRG and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$125.08B
NVO:
$220.46B
ISRG:
$8.72
NVO:
DKK 27.42
ISRG:
40.52
NVO:
11.83
ISRG:
2.48
NVO:
0.51
ISRG:
11.53
NVO:
4.40
ISRG:
6.92
NVO:
7.11
ISRG:
$11.03B
NVO:
DKK 327.80B
ISRG:
$7.36B
NVO:
DKK 268.30B
ISRG:
$4.18B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. NVO — Ранг доходности на риск
ISRG
NVO
Сравнение ISRG c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.39 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -0.61 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и NVO
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -74.70% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.74% | -49.17% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.42% | -74.70% | +31.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -74.70% | +24.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -74.70% | +24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -63.95% | +21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -17.89% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 31.75% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и NVO
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 9.48% | +9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 37.43% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 51.79% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 38.58% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 32.63% | +0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и NVO
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и NVO
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор