PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVMI с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVMI с KLAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVMI (Nova Ltd) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NVMI returned 47.99%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 77.55%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции KLAC по среднегодовой доходности: 47.99% против 45.08% соответственно.

NVMI

1 день
4.19%
1 месяц
15.76%
С начала года
77.55%
6 месяцев
84.60%
1 год
155.07%
3 года*
70.07%
5 лет*
41.92%
10 лет*
47.99%

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
37.79%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
192.78%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVMI и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVMI
Nova Ltd		77.55%66.74%43.35%68.21%-44.25%107.51%86.62%66.07%-12.08%96.88%
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between NVMI and KLAC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2000 г.

0.39

Over the past year, NVMI and KLAC have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$20.08B

KLAC:

$33.62B

EPS

NVMI:

$7.94

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

NVMI:

73.41

KLAC:

7.21

Коэффициент PEG

NVMI:

2.55

KLAC:

0.27

Коэффициент P/S

NVMI:

21.45

KLAC:

2.57

Коэффициент P/B

NVMI:

14.47

KLAC:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$902.53M

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$518.59M

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$293.89M

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nova Ltd

KLA Corporation

Часто сравнивают с NVMI:
NVMI с ONTONVMI с FNNVMI с NXTNVMI с WFRDNVMI с PSNNVMI с SMHNVMI с COST
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

NVMI vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг доходности на риск NVMI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVMI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVMI c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVMIKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
3.93

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.75

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.24

8.66

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

27.54

-8.20

NVMI vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLAC равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVMI и KLAC

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVMIKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-83.74%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.56%

-22.41%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.79%

-34.95%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.76%

-40.28%

-12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.76%

-40.28%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.75%

-29.32%

-22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

7.03%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и KLAC

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 22.17%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVMIKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.56%

22.17%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.88%

42.02%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.74%

49.38%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.49%

43.88%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.42%

41.86%

+1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и KLAC

NVMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
NVMI
Nova Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
235.31M
3.42B
(NVMI) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVMI и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nova Ltd и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%20222023202420252026
57.7%
61.1%
Активы портфеля
NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

NVMI and KLAC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVMI has higher volatility (24.56%) compared to KLAC (22.17%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVMI и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор