Сравнение EXEL с META
EXEL (Exelixis, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. EXEL operates in Biotechnology (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, EXEL returned 21.91%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции META по среднегодовой доходности: 21.91% против 17.39% соответственно.
EXEL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 40.39%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 21.91%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам EXEL и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 21.22% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between EXEL and META is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.26 |
The correlation between EXEL and META shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXEL:
$14.20B
META:
$1.45T
EXEL:
$3.00
META:
$27.47
EXEL:
17.72
META:
20.64
EXEL:
0.31
META:
0.85
EXEL:
6.22
META:
6.78
EXEL:
7.34
META:
5.97
EXEL:
$2.38B
META:
$214.96B
EXEL:
$1.70B
META:
$176.14B
EXEL:
$991.79M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. META — Ранг доходности на риск
EXEL
META
Сравнение EXEL c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEL | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.54 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | -1.12 | +3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEL и META
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -76.74% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -33.30% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -34.15% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -76.74% | +40.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -76.74% | +19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -28.06% | +27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -15.83% | -55.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 16.06% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и META
Exelixis, Inc. (EXEL) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 9.96% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 10.17% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 26.91% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.27% | 35.52% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 44.04% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 38.67% | +5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и META
EXEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и META
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and META have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to EXEL (9.96%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs META's -76.74%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор