PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXEL с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXEL с META

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EXEL (Exelixis, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. EXEL operates in Biotechnology (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, EXEL returned 20.39%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXEL и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelixis, Inc. (EXEL) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXEL показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции META по среднегодовой доходности: 20.39% против 18.34% соответственно.

EXEL

1 день
-0.70%
1 месяц
6.97%
6 месяцев
26.32%
С начала года
26.69%
1 год
24.87%
3 года*
41.28%
5 лет*
26.67%
10 лет*
20.39%
Всё время*
4.90%

META

1 день
-0.02%
1 месяц
11.89%
6 месяцев
4.31%
С начала года
-1.98%
1 год
-8.00%
3 года*
30.34%
5 лет*
13.48%
10 лет*
18.34%
Всё время*
21.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXEL и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXEL
Exelixis, Inc.		26.69%31.62%38.81%49.56%-12.25%-8.92%13.90%-10.42%-35.30%103.89%
META
Meta Platforms, Inc.		-1.98%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between EXEL and META is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.26

The correlation between EXEL and META shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXEL:

$13.96B

META:

$1.64T

EPS

EXEL:

$3.02

META:

$27.47

Коэффициент P/E

EXEL:

18.38

META:

23.51

Коэффициент PEG

EXEL:

0.32

META:

0.97

Коэффициент P/S

EXEL:

6.45

META:

7.72

Коэффициент P/B

EXEL:

7.67

META:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

EXEL:

$2.38B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXEL:

$1.70B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

EXEL:

$991.79M

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exelixis, Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с EXEL:
EXEL с BMNREXEL с PFEEXEL с SPYEXEL с VRTXEXEL с AAPLEXEL с CRSPEXEL с QQQ
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

EXEL vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXEL
Ранг доходности на риск EXEL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXEL c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXELMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.21

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-0.03

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.24

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

-0.45

+2.99

EXEL vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXEL на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEL и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXEL и META

Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXELMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-76.74%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.25%

-33.30%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-34.15%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-76.74%

+41.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.20%

-76.74%

+19.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-17.98%

+15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.77%

-15.88%

-54.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

17.63%

-7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EXEL и META

Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 7.11%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXELMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

14.95%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

31.08%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.71%

38.77%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.62%

44.59%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

39.00%

+5.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEL и META

EXEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024
EXEL
Exelixis, Inc.		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.33%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXEL и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
610.81M
56.31B
(EXEL) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXEL и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exelixis, Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
81.9%
Активы портфеля
EXEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

EXEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

EXEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

EXEL and META have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (14.95%) compared to EXEL (7.11%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs META's -76.74%.

EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXEL и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор