Сравнение NVMI с PCTY
NVMI (Nova Ltd) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVMI in Semiconductor Equipment & Materials, PCTY in Software - Application. Over the past 10 years, NVMI returned 44.00%/yr vs 11.11%/yr for PCTY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 31.91%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 44.00% против 11.11% соответственно.
NVMI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -24.71%
- 6 месяцев
- -2.81%
- С начала года
- 31.91%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- 55.76%
- 5 лет*
- 34.87%
- 10 лет*
- 44.00%
- Всё время*
- 12.87%
PCTY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 25.95%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -16.53%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- -16.93%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам NVMI и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 31.91% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -16.53% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between NVMI and PCTY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between NVMI and PCTY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$13.77B
PCTY:
$6.82B
NVMI:
$7.85
PCTY:
$4.66
NVMI:
55.17
PCTY:
27.33
NVMI:
1.91
PCTY:
0.80
NVMI:
16.12
PCTY:
4.08
NVMI:
10.75
PCTY:
5.93
NVMI:
$902.53M
PCTY:
$1.73B
NVMI:
$518.59M
PCTY:
$1.20B
NVMI:
$293.89M
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. PCTY — Ранг доходности на риск
NVMI
PCTY
Сравнение NVMI c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVMI | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.64 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -1.00 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVMI и PCTY
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -68.90% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -50.04% | +21.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -58.08% | +17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -68.90% | +16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -68.90% | +16.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -58.37% | +29.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.63% | -23.78% | -27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 31.82% | -21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и PCTY
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с Paylocity Holding Corporation (PCTY) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 12.62% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 34.02% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 39.13% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.62% | 40.99% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.01% | 41.86% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и PCTY
Ни NVMI, ни PCTY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и PCTY
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and PCTY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (21.87%) compared to PCTY (12.62%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs PCTY's -68.90%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор