Сравнение PCTY с DXCM
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. PCTY operates in Software - Application (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, PCTY returned 10.51%/yr vs 15.17%/yr for DXCM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -28.63%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 10.51% против 15.17% соответственно.
PCTY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -28.63%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- -40.19%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -9.20%
- 10 лет*
- 10.51%
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 28.68%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам PCTY и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -28.63% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between PCTY and DXCM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between PCTY and DXCM shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$5.99B
DXCM:
$29.67B
PCTY:
$4.64
DXCM:
$2.31
PCTY:
23.46
DXCM:
32.57
PCTY:
0.69
DXCM:
0.77
PCTY:
3.50
DXCM:
6.29
PCTY:
5.07
DXCM:
10.03
PCTY:
$1.73B
DXCM:
$4.82B
PCTY:
$1.20B
DXCM:
$2.96B
PCTY:
$394.81M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. DXCM — Ранг доходности на риск
PCTY
DXCM
Сравнение PCTY c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCTY | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.23 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.40 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCTY и DXCM
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -94.61% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -38.75% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -60.95% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -66.32% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -66.32% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.40% | -53.71% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -36.02% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 22.77% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и DXCM
Paylocity Holding Corporation (PCTY) и DexCom, Inc. (DXCM) имеют волатильность 12.71% и 13.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 13.27% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.99% | 25.48% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 40.74% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.69% | 46.98% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 48.43% | -6.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и DXCM
Ни PCTY, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и DXCM
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and DXCM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.27%) compared to PCTY (12.71%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор