Сравнение META с DXCM
META (Meta Platforms, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 15.60%/yr for DXCM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции META превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 17.60% против 15.60% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам META и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between META and DXCM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.31 |
The correlation between META and DXCM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
DXCM:
$30.16B
META:
$27.47
DXCM:
$2.31
META:
21.31
DXCM:
33.11
META:
0.88
DXCM:
0.78
META:
7.00
DXCM:
6.39
META:
6.16
DXCM:
10.20
META:
$214.96B
DXCM:
$4.82B
META:
$176.14B
DXCM:
$2.96B
META:
$106.31B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DXCM — Ранг доходности на риск
META
DXCM
Сравнение META c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.30 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.51 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.29 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.10 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок META и DXCM
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -94.61% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -38.75% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -60.95% | +26.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -66.32% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -66.32% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -52.94% | +27.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -36.00% | +20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 22.71% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DXCM
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 13.77% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 25.06% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 40.61% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 46.96% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 48.42% | -9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DXCM
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и DXCM
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
META and DXCM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.77%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор