Сравнение PAYC с NVO
PAYC (Paycom Software, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PAYC returned 12.98%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -14.38%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 12.98% против 6.20% соответственно.
PAYC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -23.02%
- 5 лет*
- -15.74%
- 10 лет*
- 12.98%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам PAYC и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -14.38% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between PAYC and NVO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PAYC:
$6.95B
NVO:
$182.49B
PAYC:
$8.58
NVO:
$27.42
PAYC:
15.82
NVO:
1.50
PAYC:
0.59
NVO:
0.06
PAYC:
3.55
NVO:
0.56
PAYC:
8.56
NVO:
0.90
PAYC:
$2.09B
NVO:
$327.80B
PAYC:
$1.70B
NVO:
$268.30B
PAYC:
$803.80M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. NVO — Ранг доходности на риск
PAYC
NVO
Сравнение PAYC c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYC | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.77 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.14 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.82 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.05 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и NVO
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -74.70% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.76% | -55.03% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -74.70% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -74.70% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -74.70% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.84% | -70.19% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -17.77% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.80% | 37.21% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и NVO
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 9.75% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 38.30% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.81% | 52.08% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 38.31% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 32.56% | +11.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и NVO
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.11% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и NVO
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and NVO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (11.88%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор