PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTHR с DXCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UTHR и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции UTHR превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 17.20% против 15.60% соответственно.


UTHR

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.58%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
67.18%
3 года*
33.59%
5 лет*
25.53%
10 лет*
17.20%

DXCM

1 день
5.16%
1 месяц
26.41%
С начала года
15.44%
6 месяцев
16.76%
1 год
-11.60%
3 года*
-14.90%
5 лет*
-4.71%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHR и DXCM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTHR
United Therapeutics Corporation
11.79%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%
DXCM
DexCom, Inc.
15.44%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%

Correlation

The correlation between UTHR and DXCM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г.

0.23

The correlation between UTHR and DXCM shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$25.71B

DXCM:

$30.16B

EPS

UTHR:

$27.00

DXCM:

$2.31

Коэффициент P/E

UTHR:

20.17

DXCM:

33.11

Коэффициент PEG

UTHR:

0.66

DXCM:

0.78

Коэффициент P/S

UTHR:

8.19

DXCM:

6.39

Коэффициент P/B

UTHR:

4.36

DXCM:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$3.17B

DXCM:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$2.74B

DXCM:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.75B

DXCM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United Therapeutics Corporation

DexCom, Inc.

Доходность на риск

UTHR vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHR c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTHRDXCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.30

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

-0.51

+11.05

UTHR vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTHRDXCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.29

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.10

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок UTHR и DXCM

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и DXCM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTHRDXCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-94.61%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-38.75%

+22.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.00%

-60.95%

+27.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-66.32%

+33.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.56%

-66.32%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-52.94%

+44.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.31%

-36.00%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

22.71%

-16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и DXCM

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.15%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTHRDXCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

13.77%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.01%

25.06%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.84%

40.61%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

46.96%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.07%

48.42%

-13.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и DXCM

Ни UTHR, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
781.50M
1.19B
(UTHR) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTHR и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Therapeutics Corporation и DexCom, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
82.9%
63.0%
Активы портфеля
UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.


Часто задаваемые вопросы


UTHR and DXCM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXCM has higher volatility (13.77%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs DXCM's -94.61%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHR и DXCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор