Сравнение DOCS с LLY
DOCS (Doximity, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DOCS in Health Information Services, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 37.45%/yr for LLY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%.
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.16%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам DOCS и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 28.06% |
Correlation
The correlation between DOCS and LLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between DOCS and LLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.91B
LLY:
$1.02T
DOCS:
$0.98
LLY:
$28.14
DOCS:
20.35
LLY:
40.26
DOCS:
1.74
LLY:
0.81
DOCS:
6.19
LLY:
14.08
DOCS:
4.11
LLY:
32.54
DOCS:
$644.86M
LLY:
$72.25B
DOCS:
$574.54M
LLY:
$59.75B
DOCS:
$245.76M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. LLY — Ранг доходности на риск
DOCS
LLY
Сравнение DOCS c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.72 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 4.28 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и LLY
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -68.24% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -23.64% | -52.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -34.48% | -43.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -2.41% | -77.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -19.21% | -37.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 9.49% | +36.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и LLY
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 9.27% | +20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 27.16% | +17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 38.01% | +16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 32.46% | +37.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 30.19% | +39.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и LLY
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и LLY
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and LLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор