Сравнение ISRG с DXCM
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 15.17%/yr for DXCM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 19.09% против 15.17% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 28.68%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам ISRG и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between ISRG and DXCM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.39 |
The correlation between ISRG and DXCM shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
DXCM:
$29.67B
ISRG:
$8.24
DXCM:
$2.31
ISRG:
49.88
DXCM:
32.57
ISRG:
3.05
DXCM:
0.77
ISRG:
14.04
DXCM:
6.29
ISRG:
8.40
DXCM:
10.03
ISRG:
$10.58B
DXCM:
$4.82B
ISRG:
$7.02B
DXCM:
$2.96B
ISRG:
$3.76B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. DXCM — Ранг доходности на риск
ISRG
DXCM
Сравнение ISRG c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.23 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.40 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и DXCM
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -94.61% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -38.75% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -60.95% | +26.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -66.32% | +16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -66.32% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -53.71% | +21.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -36.02% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 22.77% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и DXCM
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 13.27% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 25.48% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 40.74% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 46.98% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 48.43% | -16.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и DXCM
Ни ISRG, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и DXCM
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and DXCM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.27%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор