Сравнение ISRG с DXCM
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ISRG returned 16.51%/yr vs 13.17%/yr for DXCM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 16.51% против 13.17% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам ISRG и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between ISRG and DXCM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.39 |
The correlation between ISRG and DXCM shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$125.08B
DXCM:
$29.21B
ISRG:
$8.72
DXCM:
$2.33
ISRG:
40.52
DXCM:
32.54
ISRG:
2.48
DXCM:
0.77
ISRG:
11.53
DXCM:
6.28
ISRG:
6.92
DXCM:
10.08
ISRG:
$11.03B
DXCM:
$4.82B
ISRG:
$7.36B
DXCM:
$2.96B
ISRG:
$4.18B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. DXCM — Ранг доходности на риск
ISRG
DXCM
Сравнение ISRG c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.25 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -0.42 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и DXCM
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -94.61% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.74% | -38.75% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.42% | -60.95% | +17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -66.32% | +16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -66.32% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -53.51% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -36.11% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 23.52% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и DXCM
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 12.45% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 27.12% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 40.98% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 47.25% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 48.52% | -15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и DXCM
Ни ISRG, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и DXCM
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and DXCM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to DXCM (12.45%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор