PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIX с FTNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIX с FTNT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NBIX returned 12.92%/yr vs 35.73%/yr for FTNT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 12.92% против 35.73% соответственно.

NBIX

1 день
-0.46%
1 месяц
7.14%
С начала года
15.01%
6 месяцев
5.25%
1 год
30.09%
3 года*
20.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.92%

FTNT

1 день
-1.13%
1 месяц
25.40%
С начала года
80.13%
6 месяцев
71.24%
1 год
36.31%
3 года*
28.12%
5 лет*
25.96%
10 лет*
35.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIX и FTNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		15.01%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-7.96%100.49%
FTNT
Fortinet, Inc.		80.13%-15.95%61.42%19.72%-31.98%141.97%39.13%51.58%61.20%45.05%

Correlation

The correlation between NBIX and FTNT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г.

0.29

The correlation between NBIX and FTNT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$16.87B

FTNT:

$106.25B

EPS

NBIX:

$6.53

FTNT:

$2.58

Коэффициент P/E

NBIX:

24.97

FTNT:

55.54

Коэффициент PEG

NBIX:

0.49

FTNT:

1.54

Коэффициент P/S

NBIX:

5.38

FTNT:

15.27

Коэффициент P/B

NBIX:

4.95

FTNT:

107.36

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$3.10B

FTNT:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$3.05B

FTNT:

$5.74B

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$881.20M

FTNT:

$2.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neurocrine Biosciences, Inc.

Fortinet, Inc.

Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с MSFTNBIX с DHRNBIX с ABTNBIX с BMY
Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW

Доходность на риск

NBIX vs. FTNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIX c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBIXFTNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.81

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.30

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

1.73

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIX vs. FTNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTNT равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBIXFTNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.75

-0.60

Просадки

Сравнение просадок NBIX и FTNT

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и FTNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBIXFTNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-51.20%

-46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-30.90%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.89%

-38.32%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-38.32%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.39%

-38.32%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-4.43%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.84%

-16.24%

-27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

21.06%

-11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и FTNT

Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 10.20%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBIXFTNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

13.29%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

31.80%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.24%

45.03%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

43.89%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.15%

40.86%

-1.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и FTNT

Ни NBIX, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
814.50M
1.85B
(NBIX) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBIX и FTNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neurocrine Biosciences, Inc. и Fortinet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
98.3%
80.3%
Активы портфеля
NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

Часто задаваемые вопросы

NBIX and FTNT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTNT has higher volatility (13.29%) compared to NBIX (10.20%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs FTNT's -51.20%.

NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIX и FTNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор