Сравнение ASML с PCTY
ASML (ASML Holding N.V.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, PCTY in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 10.77%/yr for PCTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 34.75% против 10.77% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам ASML и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between ASML and PCTY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between ASML and PCTY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
PCTY:
$6.17B
ASML:
$25.86
PCTY:
$4.64
ASML:
67.64
PCTY:
24.16
ASML:
4.45
PCTY:
0.71
ASML:
20.10
PCTY:
3.61
ASML:
32.39
PCTY:
5.22
ASML:
$33.69B
PCTY:
$1.73B
ASML:
$17.72B
PCTY:
$1.20B
ASML:
$12.99B
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. PCTY — Ранг доходности на риск
ASML
PCTY
Сравнение ASML c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.80 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.85 | +8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -1.48 | +21.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -1.14 | +4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.20 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.26 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и PCTY
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -68.90% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -50.04% | +32.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -58.08% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -68.90% | +12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -68.90% | +12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -63.35% | +62.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -22.64% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 29.87% | -23.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и PCTY
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Paylocity Holding Corporation (PCTY) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 12.95% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 31.83% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 37.44% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 40.69% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 41.76% | -3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и PCTY
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и PCTY
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and PCTY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to PCTY (12.95%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs PCTY's -68.90%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор