Сравнение ASML с PCTY
ASML (ASML Holding N.V.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, PCTY in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 33.59%/yr vs 11.11%/yr for PCTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 33.59% против 11.11% соответственно.
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
- Всё время*
- 27.03%
PCTY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 25.95%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -16.53%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- -16.93%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам ASML и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -16.53% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between ASML and PCTY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between ASML and PCTY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$670.25B
PCTY:
$6.82B
ASML:
€27.54
PCTY:
$4.66
ASML:
55.22
PCTY:
27.33
ASML:
3.63
PCTY:
0.80
ASML:
16.63
PCTY:
4.08
ASML:
26.82
PCTY:
5.93
ASML:
€35.33B
PCTY:
$1.73B
ASML:
€18.63B
PCTY:
$1.20B
ASML:
€13.77B
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. PCTY — Ранг доходности на риск
ASML
PCTY
Сравнение ASML c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.87 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | -0.64 | +8.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | -1.00 | +25.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и PCTY
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -68.90% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -50.04% | +32.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -58.08% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -68.90% | +12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -68.90% | +12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -58.37% | +45.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -23.78% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 31.82% | -26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и PCTY
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Paylocity Holding Corporation (PCTY) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 12.62% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 34.02% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 39.13% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 40.99% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 41.86% | -2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и PCTY
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и PCTY
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and PCTY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to PCTY (12.62%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs PCTY's -68.90%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор