Сравнение GOOG с DXCM
GOOG (Alphabet Inc) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 15.60%/yr for DXCM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOG показывает доходность 15.25%, а DXCM немного выше – 15.44%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 26.05% против 15.60% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам GOOG и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between GOOG and DXCM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between GOOG and DXCM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.42T
DXCM:
$30.16B
GOOG:
$13.11
DXCM:
$2.31
GOOG:
27.54
DXCM:
33.11
GOOG:
1.35
DXCM:
0.78
GOOG:
10.44
DXCM:
6.39
GOOG:
9.23
DXCM:
10.20
GOOG:
$422.57B
DXCM:
$4.82B
GOOG:
$255.12B
DXCM:
$2.96B
GOOG:
$174.08B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. DXCM — Ранг доходности на риск
GOOG
DXCM
Сравнение GOOG c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.98 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.30 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | -0.51 | +19.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | -0.29 | +4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.10 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.32 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.31 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и DXCM
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -94.61% | +50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -38.75% | +18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -60.95% | +31.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -66.32% | +21.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -66.32% | +21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -52.94% | +43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -36.00% | +27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 22.71% | -16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и DXCM
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 8.43%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 13.77% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 25.06% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 40.61% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 46.96% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 48.42% | -19.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и DXCM
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и DXCM
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and DXCM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.77%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs DXCM's -94.61%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор