Сравнение DXCM с CLBT
DXCM (DexCom, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, DXCM returned -14.90%/yr vs 29.74%/yr for CLBT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -25.51%.
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXCM и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 1.42% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
Correlation
The correlation between DXCM and CLBT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DXCM:
$30.16B
CLBT:
$3.39B
DXCM:
$2.31
CLBT:
$0.29
DXCM:
33.11
CLBT:
46.83
DXCM:
0.78
CLBT:
0.09
DXCM:
6.39
CLBT:
6.78
DXCM:
10.20
CLBT:
6.63
DXCM:
$4.82B
CLBT:
$496.43M
DXCM:
$2.96B
CLBT:
$416.33M
DXCM:
$1.37B
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. CLBT — Ранг доходности на риск
DXCM
CLBT
Сравнение DXCM c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.43 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.95 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и CLBT
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -67.74% | -26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -43.61% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -57.58% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -48.35% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -34.51% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 19.76% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и CLBT
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.77%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 21.22% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 40.11% | -15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.61% | 51.76% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 50.35% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 50.35% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и CLBT
Ни DXCM, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и CLBT
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and CLBT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.22%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs CLBT's -67.74%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор