PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UTHR с NBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UTHR и NBIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UTHR и NBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,699.30%
1,887.53%
UTHR
NBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

0.84

NBIX:

-0.79

Коэф-т Сортино

UTHR:

1.28

NBIX:

-0.87

Коэф-т Омега

UTHR:

1.19

NBIX:

0.85

Коэф-т Кальмара

UTHR:

0.92

NBIX:

-0.81

Коэф-т Мартина

UTHR:

2.62

NBIX:

-1.88

Индекс Язвы

UTHR:

10.10%

NBIX:

16.18%

Дневная вол-ть

UTHR:

31.38%

NBIX:

38.72%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

NBIX:

-97.21%

Текущая просадка

UTHR:

-28.67%

NBIX:

-37.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$13.14B

NBIX:

$9.54B

EPS

UTHR:

$24.65

NBIX:

$3.29

Цена/прибыль

UTHR:

11.86

NBIX:

29.07

PEG коэффициент

UTHR:

1.43

NBIX:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$2.20B

NBIX:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$1.96B

NBIX:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.18B

NBIX:

$498.60M

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность -17.11%, что значительно выше, чем у NBIX с доходностью -29.93%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям NBIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 9.07% соответственно.


UTHR

С начала года

-17.11%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-17.83%

1 год

25.02%

5 лет

25.89%

10 лет

5.02%

NBIX

С начала года

-29.93%

1 месяц

-15.99%

6 месяцев

-16.10%

1 год

-30.49%

5 лет

2.21%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и NBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

NBIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c NBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTHR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
UTHR: 0.84
NBIX: -0.79
Коэффициент Сортино UTHR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTHR: 1.28
NBIX: -0.87
Коэффициент Омега UTHR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTHR: 1.19
NBIX: 0.85
Коэффициент Кальмара UTHR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
UTHR: 0.92
NBIX: -0.81
Коэффициент Мартина UTHR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
UTHR: 2.62
NBIX: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа NBIX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и NBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.79
UTHR
NBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и NBIX

Ни UTHR, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UTHR и NBIX

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и NBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.67%
-37.60%
UTHR
NBIX

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и NBIX

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 10.48%, в то время как у Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
11.45%
UTHR
NBIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и NBIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab