Сравнение NBIX с EXEL
NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NBIX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, EXEL in Biotechnology. Over the past 10 years, NBIX returned 13.33%/yr vs 20.39%/yr for EXEL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIX и EXEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIX показывает доходность 21.98%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 26.69%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям EXEL по среднегодовой доходности: 13.33% против 20.39% соответственно.
NBIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- 30.67%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 13.33%
- Всё время*
- 9.25%
EXEL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.97%
- 6 месяцев
- 26.32%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 41.28%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 20.39%
- Всё время*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам NBIX и EXEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 21.98% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
EXEL Exelixis, Inc. | 26.69% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
Correlation
The correlation between NBIX and EXEL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2000 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
NBIX:
$17.40B
EXEL:
$13.96B
NBIX:
$6.50
EXEL:
$3.02
NBIX:
26.60
EXEL:
18.38
NBIX:
0.52
EXEL:
0.32
NBIX:
5.73
EXEL:
6.45
NBIX:
5.25
EXEL:
7.67
NBIX:
$3.10B
EXEL:
$2.38B
NBIX:
$3.05B
EXEL:
$1.70B
NBIX:
$881.20M
EXEL:
$991.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIX vs. EXEL — Ранг доходности на риск
NBIX
EXEL
Сравнение NBIX c EXEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIX | EXEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.03 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 2.54 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIX и EXEL
Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и EXEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIX | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -97.38% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -24.25% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -25.34% | -17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -35.41% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -57.20% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -2.75% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.71% | -70.77% | +27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 9.83% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIX и EXEL
Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Exelixis, Inc. (EXEL) имеют волатильность 7.15% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIX | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.11% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 23.99% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 38.71% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 35.62% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 44.46% | -5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIX и EXEL
Ни NBIX, ни EXEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIX и EXEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBIX и EXEL
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
NBIX and EXEL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIX has higher volatility (7.15%) compared to EXEL (7.11%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs EXEL's -97.38%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIX и EXEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор