Сравнение DXCM с KLAC
DXCM (DexCom, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, DXCM returned 15.60%/yr vs 42.36%/yr for KLAC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 73.94%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 15.60% против 42.36% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
Сравнение доходности по годам DXCM и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between DXCM and KLAC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between DXCM and KLAC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$30.16B
KLAC:
$278.42B
DXCM:
$2.31
KLAC:
$35.29
DXCM:
33.11
KLAC:
59.74
DXCM:
0.78
KLAC:
2.23
DXCM:
6.39
KLAC:
21.30
DXCM:
10.20
KLAC:
47.75
DXCM:
$4.82B
KLAC:
$13.10B
DXCM:
$2.96B
KLAC:
$8.09B
DXCM:
$1.37B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. KLAC — Ранг доходности на риск
DXCM
KLAC
Сравнение DXCM c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 7.30 | -7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 23.22 | -23.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 3.43 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.11 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.02 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и KLAC
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -83.74% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -22.41% | -16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -34.95% | -26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -40.28% | -26.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -40.28% | -26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -1.08% | -51.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -29.34% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 7.03% | +15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и KLAC
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.77%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 19.61% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 40.06% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.61% | 47.74% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 43.46% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 41.64% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и KLAC
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и KLAC
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and KLAC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор