Сравнение FTNT с ISRG
FTNT (Fortinet, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 36.02% против 19.09% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам FTNT и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between FTNT and ISRG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between FTNT and ISRG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
ISRG:
$147.90B
FTNT:
$2.58
ISRG:
$8.24
FTNT:
56.81
ISRG:
49.88
FTNT:
1.58
ISRG:
3.05
FTNT:
15.62
ISRG:
14.04
FTNT:
109.80
ISRG:
8.40
FTNT:
$7.11B
ISRG:
$10.58B
FTNT:
$5.74B
ISRG:
$7.02B
FTNT:
$2.47B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. ISRG — Ранг доходности на риск
FTNT
ISRG
Сравнение FTNT c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.62 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.24 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и ISRG
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -82.26% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -32.14% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -34.10% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -49.90% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -49.90% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -32.66% | +30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -21.28% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 16.00% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и ISRG
Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 9.70% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 20.72% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 30.69% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 33.19% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 32.40% | +8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и ISRG
Ни FTNT, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и ISRG
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and ISRG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.35%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs ISRG's -82.26%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор