Сравнение DXCM с GOOGL
DXCM (DexCom, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, DXCM returned 15.60%/yr vs 25.89%/yr for GOOGL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 15.60% против 25.89% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
Сравнение доходности по годам DXCM и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between DXCM and GOOGL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between DXCM and GOOGL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$30.16B
GOOGL:
$4.45T
DXCM:
$2.31
GOOGL:
$13.11
DXCM:
33.11
GOOGL:
27.70
DXCM:
0.78
GOOGL:
1.36
DXCM:
6.39
GOOGL:
10.50
DXCM:
10.20
GOOGL:
9.29
DXCM:
$4.82B
GOOGL:
$422.57B
DXCM:
$2.96B
GOOGL:
$255.12B
DXCM:
$1.37B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
DXCM
GOOGL
Сравнение DXCM c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.61 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 5.43 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 19.79 | -20.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 3.78 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.80 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.89 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и GOOGL
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -65.29% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -20.37% | -18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -29.81% | -31.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -44.32% | -22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -44.32% | -22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -9.71% | -43.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -13.02% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 5.58% | +17.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и GOOGL
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 8.68% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 20.90% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.61% | 29.33% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 31.33% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 29.13% | +19.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и GOOGL
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и GOOGL
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and GOOGL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.77%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор