Сравнение DXCM с GOOGL
DXCM (DexCom, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, DXCM returned 13.17%/yr vs 25.05%/yr for GOOGL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 13.17% против 25.05% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
GOOGL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 90.75%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 25.05%
- Всё время*
- 25.38%
Сравнение доходности по годам DXCM и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 12.60% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between DXCM and GOOGL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between DXCM and GOOGL has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.21B
GOOGL:
$4.26T
DXCM:
$2.33
GOOGL:
$13.11
DXCM:
32.54
GOOGL:
26.85
DXCM:
0.77
GOOGL:
1.32
DXCM:
6.28
GOOGL:
10.18
DXCM:
10.08
GOOGL:
9.00
DXCM:
$4.82B
GOOGL:
$422.57B
DXCM:
$2.96B
GOOGL:
$255.12B
DXCM:
$1.37B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
DXCM
GOOGL
Сравнение DXCM c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.48 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 13.64 | -14.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и GOOGL
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -65.29% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -20.37% | -18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -29.81% | -31.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -44.32% | -22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -44.32% | -22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -12.52% | -40.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -13.01% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 6.67% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и GOOGL
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 10.52% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 22.72% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 30.55% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 31.67% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 29.28% | +19.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и GOOGL
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и GOOGL
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and GOOGL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to GOOGL (10.52%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор