Сравнение ASML с NVO
ASML (ASML Holding N.V.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 34.75% против 6.20% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам ASML и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between ASML and NVO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1995 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
NVO:
$182.49B
ASML:
$25.86
NVO:
$27.42
ASML:
67.64
NVO:
1.50
ASML:
4.45
NVO:
0.06
ASML:
20.10
NVO:
0.56
ASML:
32.39
NVO:
0.90
ASML:
$33.69B
NVO:
$327.80B
ASML:
$17.72B
NVO:
$268.30B
ASML:
$12.99B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. NVO — Ранг доходности на риск
ASML
NVO
Сравнение ASML c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.86 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.77 | +8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -1.14 | +21.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.82 | +4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.19 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и NVO
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -74.70% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -55.03% | +37.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -74.70% | +29.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -74.70% | +17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -74.70% | +17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -70.19% | +69.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -17.77% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 37.21% | -30.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и NVO
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 9.75% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 38.30% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 52.08% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 38.31% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 32.56% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и NVO
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и NVO
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and NVO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs NVO's -74.70%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор