Сравнение ASML с NVO
ASML (ASML Holding N.V.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ASML returned 33.59%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 33.59% против 8.18% соответственно.
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
- Всё время*
- 27.03%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам ASML и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between ASML and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$670.25B
NVO:
$220.46B
ASML:
€27.54
NVO:
DKK 27.42
ASML:
55.22
NVO:
11.83
ASML:
3.63
NVO:
0.51
ASML:
16.63
NVO:
4.40
ASML:
26.82
NVO:
7.11
ASML:
€35.33B
NVO:
DKK 327.80B
ASML:
€18.63B
NVO:
DKK 268.30B
ASML:
€13.77B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. NVO — Ранг доходности на риск
ASML
NVO
Сравнение ASML c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | -0.39 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | -0.61 | +24.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и NVO
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -74.70% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -49.17% | +31.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -74.70% | +29.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -74.70% | +17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -74.70% | +17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -63.95% | +51.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -17.89% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 31.75% | -26.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и NVO
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 9.48% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 37.43% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 51.79% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 38.58% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 32.63% | +6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и NVO
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности NVO в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и NVO
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs NVO's -74.70%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор