Сравнение DXCM с NVO
DXCM (DexCom, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DXCM in Diagnostics & Research, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, DXCM returned 13.17%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 13.17% против 8.18% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам DXCM и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between DXCM and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.21B
NVO:
$220.46B
DXCM:
$2.33
NVO:
DKK 27.42
DXCM:
32.54
NVO:
11.83
DXCM:
0.77
NVO:
0.51
DXCM:
6.28
NVO:
4.40
DXCM:
10.08
NVO:
7.11
DXCM:
$4.82B
NVO:
DKK 327.80B
DXCM:
$2.96B
NVO:
DKK 268.30B
DXCM:
$1.37B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. NVO — Ранг доходности на риск
DXCM
NVO
Сравнение DXCM c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.39 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.61 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и NVO
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -74.70% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -49.17% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -74.70% | +13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -74.70% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -74.70% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -63.95% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -17.89% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 31.75% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и NVO
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 9.48% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 37.43% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 51.79% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 38.58% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 32.63% | +15.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и NVO
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и NVO
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs NVO's -74.70%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор