Сравнение NVO с CLBT
NVO (Novo Nordisk A/S) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, NVO returned -15.59%/yr vs 26.12%/yr for CLBT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -28.79%.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
CLBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -20.94%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVO и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 9.40% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -28.79% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between NVO and CLBT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
CLBT:
$3.24B
NVO:
DKK 27.42
CLBT:
$0.29
NVO:
10.34
CLBT:
44.77
NVO:
0.44
CLBT:
0.09
NVO:
3.85
CLBT:
6.48
NVO:
6.21
CLBT:
6.34
NVO:
DKK 327.80B
CLBT:
$496.43M
NVO:
DKK 268.30B
CLBT:
$416.33M
NVO:
DKK 181.54B
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. CLBT — Ранг доходности на риск
NVO
CLBT
Сравнение NVO c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.48 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.05 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и CLBT
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -67.74% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -43.61% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -57.58% | -17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -50.62% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -34.54% | +16.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 20.06% | +17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и CLBT
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 20.18% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 40.18% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 51.73% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 50.28% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 50.28% | -17.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и CLBT
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как CLBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и CLBT
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and CLBT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (20.18%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs CLBT's -67.74%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор