Сравнение PCTY с FTNT
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PCTY in Software - Application, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, PCTY returned 10.77%/yr vs 35.73%/yr for FTNT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 10.77% против 35.73% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
FTNT
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 25.40%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 71.24%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 35.73%
Сравнение доходности по годам PCTY и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
FTNT Fortinet, Inc. | 80.13% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between PCTY and FTNT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between PCTY and FTNT shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.17B
FTNT:
$106.25B
PCTY:
$4.64
FTNT:
$2.58
PCTY:
24.16
FTNT:
55.54
PCTY:
0.71
FTNT:
1.54
PCTY:
3.61
FTNT:
15.27
PCTY:
5.22
FTNT:
107.36
PCTY:
$1.73B
FTNT:
$7.11B
PCTY:
$1.20B
FTNT:
$5.74B
PCTY:
$394.81M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. FTNT — Ранг доходности на риск
PCTY
FTNT
Сравнение PCTY c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.18 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 1.73 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.81 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.59 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.75 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PCTY и FTNT
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -51.20% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -30.90% | -19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -38.32% | -19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -38.32% | -30.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -38.32% | -30.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.35% | -4.43% | -58.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -16.24% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 21.06% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и FTNT
Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 12.95% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 13.29% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 31.80% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 45.03% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.69% | 43.89% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 40.86% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и FTNT
Ни PCTY, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и FTNT
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and FTNT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.29%) compared to PCTY (12.95%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор