Сравнение PAYC с ISRG
PAYC (Paycom Software, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, PAYC returned 12.98%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -14.38%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 12.98% против 19.37% соответственно.
PAYC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -23.02%
- 5 лет*
- -15.74%
- 10 лет*
- 12.98%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам PAYC и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -14.38% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between PAYC and ISRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between PAYC and ISRG has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$6.95B
ISRG:
$150.62B
PAYC:
$8.58
ISRG:
$8.24
PAYC:
15.82
ISRG:
50.80
PAYC:
0.59
ISRG:
3.11
PAYC:
3.55
ISRG:
14.30
PAYC:
8.56
ISRG:
8.56
PAYC:
$2.09B
ISRG:
$10.58B
PAYC:
$1.70B
ISRG:
$7.02B
PAYC:
$803.80M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. ISRG — Ранг доходности на риск
PAYC
ISRG
Сравнение PAYC c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYC | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.78 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.60 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.25 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и ISRG
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -82.26% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.76% | -32.14% | -23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -34.10% | -34.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -49.90% | -29.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -49.90% | -29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.84% | -31.43% | -43.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -21.28% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.80% | 16.18% | +21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и ISRG
Paycom Software, Inc. (PAYC) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеют волатильность 11.88% и 11.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 11.58% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 20.48% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.81% | 31.02% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 33.17% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 32.39% | +12.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и ISRG
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.11% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и ISRG
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and ISRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (11.88%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор